PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XAL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAL с ^GSPC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Airline Index (^XAL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XAL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^XAL и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^XAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Airline Index (^XAL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.25%
1,107.01%
^XAL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XAL:

-0.56

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

^XAL:

-0.64

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

^XAL:

0.92

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XAL:

-0.27

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

^XAL:

-1.33

^GSPC:

2.16

Индекс Язвы

^XAL:

15.92%

^GSPC:

4.70%

Дневная вол-ть

^XAL:

37.69%

^GSPC:

19.42%

Макс. просадка

^XAL:

-93.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^XAL:

-76.65%

^GSPC:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAL показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции ^XAL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -7.21% против 10.21% соответственно.

^XAL

С начала года

-27.01%

1 месяц

-12.73%

6 месяцев

-27.18%

1 год

-21.53%

5 лет

-0.53%

10 лет

-7.21%

^GSPC

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XAL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAL
Ранг риск-скорректированной доходности ^XAL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Airline Index (^XAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XAL, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XAL: -0.56
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино ^XAL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XAL: -0.64
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега ^XAL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XAL: 0.92
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара ^XAL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XAL: -0.27
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина ^XAL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^XAL: -1.33
^GSPC: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа ^XAL на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.52
^XAL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^XAL и ^GSPC

Максимальная просадка ^XAL за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.65%
-9.49%
^XAL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAL и ^GSPC

NYSE Arca Airline Index (^XAL) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что ^XAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.90%
14.11%
^XAL
^GSPC